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                                  银监会就《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》公开征求意见

                                  2016-11-29 15:47 来源: 银监会网站
                                  【字体: 打印

                                  近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》),现向社会公开征求意见。银监会将根据各界反馈意见,进一步修改完善并适时发布18新利网站 18新利体育客户端 18新利体育官网登录。

                                  《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际18新利网站 18新利体育客户端 18新利体育官网登录,提高衍生工具资本计量的风险敏感性18新利网站 18新利体育客户端 18新利体育官网登录?!豆嬖颉分匦率崂砹搜苌ぞ咦时炯屏康幕《ㄒ搴图扑悴街?,明确了净额结算组合18新利网站 18新利体育客户端 18新利体育官网登录、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。

                                  《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条18新利网站 18新利体育客户端 18新利体育官网登录,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施18新利网站 18新利体育客户端 18新利体育官网登录,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性18新利网站 18新利体育客户端 18新利体育官网登录。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式18新利网站 18新利体育客户端 18新利体育官网登录。

                                  【我要纠错】 责任编辑:朱英
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